加权最小二乘估计

前一节中,我们讲解了《最小二乘估计》。在本文中,我们将讲解加权最小二乘估计,这是一种建立在最小二乘估计之上的经典估计方法。我将全文分为以下三个部分:
  • 绪论
  • 加权最小二乘推导
  • 示例
本文的绝大部分内容从《Optimal State Estimation》一书中翻译而来,并加上了一些自己的学习体会。

绪论

在《最小二乘估计》中,我们假设对所有...

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